Особую ценность представляют данные об открытом интересе в моменты резких скачков цены. Когда и продавец, и покупатель закрывают свои позиции, открытый интерес уменьшается. Когда продавец открывает позицию, а покупатель закрывает свою, открытый интерес не меняется.
Поэтому максимальные опционные уровни дают возможность прогноза, точного на 80%, и примерно такой же результативности торгов, если не забывать об особенностях их анализа. Например, предположим, что объем опциона колл ABC с ценой исполнения 55 долларов и датой истечения через три недели не заключался в торговле контрактами в указанный день. На следующем сеансе инвестор покупает 15 контрактов по опционам колл, и в этот день других сделок нет, объем теперь составляет 15 контрактов. Некоторые трейдеры считают Bar Value сигнальным индикатором. Он подает сигнал лишь при появлении нужной свечи на графике.
Анализируя данную динамику по завершении торговой сессии можно понимать, имел ли место отток или приток денежных средств на рынке, иначе говоря, растет или ослабевает текущий тренд. Первый случай предусматривает открытие новых сделок одновременно покупающей и продающей сторонами. Во время флэта ОИ, как и цена, как правило, остаются без значительных изменений, так как маленькие объемы, мало сделок и так далее. На спот биржах, таких как Binance, где торгуется реальный биток (базовый актив), нет понятия открытого интереса. Открытый интерес можно комбинировать с данными об открытых позициях физических и юридических лиц, которые также публикуются на сайте Московской биржи. Посещаем сайт Московской биржи и переходим в раздел « Деривативы » и выбираем « Участники », затем « Информация об открытых позициях ».
Открытый Интерес опционов
Начинающие инвесторы часто путают открытый интерес (ОИ) с объемом торгов, однако это совершенно разные показатели – открытый интерес можно рассчитать только для инструментов срочного рынка. Идеальный момент для совершения сделок – мечта каждого инвестора и трейдера. Чтобы найти оптимальную точку входа, некоторые инвесторы изучают технический анализ, другие обращают внимание на объемы торгов и новости, а третьи пытаются предсказать повороты в кредитном цикле. Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки, и их сочетание зависит от инвестиционных стратегий.
Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они требуются для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Данный тип файлов будет храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта.
Однако между объемом и открытым интересом есть несколько важных различий. Рассматриваемый индикатор – это аналитический инструмент подтверждения/расхождения. Иначе говоря, кривая индикатора показывает суммарное число фьючерсных контрактов, которые открыты на рынке деривативов по определенному базовому торговому инструменту. Количество незавершенных фьючерсных контрактов постоянно меняется в зависимости от действий участников торгов. Если покупатель и продавец создают новую позицию при помощи контракта, то открытый интерес увеличивается на один контракт. Если же покупатель и продавец закрывают позицию по одному контракту, то открытый интерес уменьшается на один контракт.
Индикатор OI Analyzer: описание, настройка, примеры
Но обратите внимание, OI Analyzer может работать только с теми биржами, которые транслируют изменения ОИ в реальном времени. Рассмотрим на примере, как можно найти внебиржевую сделку на графике. Мы же рассмотрим как сформирован открытый интерес на нефтяных опционах. А здесь мы видим, что открытый интерес снижается как раз к 19 сентября.
Открытый интерес — это мера (величина) взаимно открытых позиций покупателей и продавцов. Также не стоит строить свои торговые стратегии исключительно на сигналах OI Analyzer при работе с фьючерсами, которые торгуются на американских рынках, например, нефть или золото. Эти контракты на Московской бирже торгуются с гораздо меньшим объемом и повторяют движения на ведущих американских площадках. Например, при резком росте открытого интереса покупателей не стоит открывать сделки на продажу. Но если ОИ уменьшается при росте цены, можно открывать контр-сделки от значимых уровней.
Открытый интерес и сила тренда
Индикатор дельты нам необходим для того, чтобы отслеживать на важных участках инициативу покупателя или продавца. На примере ниже мы отметили, что в некоторых барах замечены инициативные продавцы (это видно по индикатору Delta), а их сделки привели к росту открытого интереса. Таким образом, мы видим каждую сделку и ее влияние на открытый интерес.
Это связано с тем, что в рынке всегда две стороны, и если открытый интерес увеличивается, то он увеличивается как у покупателя, так и у продавца. Вытекающие из такой сделки обязательства обеспечиваются гарантийным обеспечением каждой из сторон. Если цена идет в сторону покупателя, то вариационная маржа продавца уменьшится, а у покупателя увеличится.
Точки интереса на графике.
Трейдеры закрывают свои позиции быстрее, чем другие трейдеры открывают свои. Использовать данные показатели можно, чтобы понять, сколько капитала перетекает на рынок и\или из него. То есть, когда на рынок поступает больше капитала, чем покидает его, открытый интерес повышается. Таким образом, открытый интерес может дать вам представление о настроениях рынка в любой момент времени. Считается, что открытый интерес является смежной концепцией с объемом НО, это не одно и тоже.
В данном же случае мы видим, что значение открытого интереса превышает объем более, чем в 4 раза. Это говорит о том, что в данном временном интервале прошла внебиржевая сделка, которая уменьшила открытый интерес. Таким образом, мы видим, что значительное количество продавцов попалось на ложном пробое уровня. Мы понимаем, что у нас есть в запасе примерно 200 тиков, которые цена может пройти против этой позиции. Это позволяет нам открывать позицию на стороне сильных участников рынка.
Когда продавец и покупатель закрывают старые контракты, то ОИ уменьшается. Если в сделке встречаются старые и новые контракты, то открытый интерес не меняется. Такая ситуация говорит нам о том, что обе стороны наращивают свои позиции, но инициатором сделок выступает агрессивный продавец. Советуем всегда обращать внимание на появление таких ситуаций и впоследствии отмечать, куда выходит цена из зоны консолидации (набора позиции). Сама по себе ситуация, в которой агрессором является продавец, еще не говорит нам о том, что цена должна безусловно снижаться. Рекомендуется дождаться появления уровней, которые явно указывали бы на удержание цены и помогали принимать решение.
О чем может говорить открытый интерес (Open Interest)
Дальнейший анализ рынка, так же, как и точку установки ордера, трейдеру придется выполнять самостоятельно. Начинающим трейдерам необходимо помнить, что у свои интересы. И на каждого участника приходится другой, который ожидает противоположного. Поэтому, если открытые позиции трейдеров указывают на большой объем, это не говорит о том, что на рынке царят бычьи настроения. Такая система, основанная на поведении крупнейших участников рынка, может значительно увеличить качество проведенного вами подробного анализа рынка и повысить результаты торговых операций.
- За счет корреляции стоимости торговых инструментов на фьючерсном рынке и на Форекс, индикатор является приемлемым и для игроков рынка Forex.
- А здесь мы видим, что открытый интерес снижается как раз к 19 сентября.
- Данные об отложенных ордерах помогут трейдеру вовремя войти в рынок и поработать совместно с маркетмейкерами.
- Также как обычный график отражает общую тенденцию покупок и продаж, график открытого интереса отражает тенденцию открытых и закрытых позиций в обоих направлениях.
- Анализ открытого интереса можно проводить как для больших временных периодов, так и для одного дня.
- Если растут сразу оба показателя, существует малая вероятность того, что тренд изменится.
Через несколько дней Петр решил выйти из своей позиции и продал фьючерс Лизе, которая полагала, что цена нефти будет расти. В результате этой сделки открытый интерес не изменился и по-прежнему составлял 2, так как новый инвестор просто заменил предыдущего. Многие технические https://boriscooper.org/indikator-otkrytogo-interesa/ аналитики считают, что знание открытого интереса может предоставить полезную информацию о рынке. Например, если наблюдается замедление открытого интереса после продолжительного движения цены — вверх или вниз, то это может предвещать конец этой тенденции.
Простыми словами, открытый интерес позиций показывает, насколько интересен финансовый актив для участников рынка, растет или падает вовлеченность трейдеров в торговлю этим активом. Низкий показатель открытого интереса на рынке опционов или фьючерсов означает, что для данного типа контрактов нет активного рынка. С учетом этого, даже если показатель открытого интереса высокий, это не обязательно означает, что данный контракт по фьючерсам или опционам будет торговаться с высоким объемом в определенный день. Поскольку открытый интерес отображает открытые позиции, то такие позиции могут продолжать оставаться открытыми, а объем – низким, пока, наконец, трейдеры не захотят закрыть свои позиции или взять новые. Третий случай предусматривает приблизительно тот же итог, но с небольшим отличием. Продающая сторона заключает новую позицию «шорт» без покрытия, в то же время покупающая сторона закрывает позицию «шорт» по новой продаже без покрытия.
OI Analyzer раскладывает данные открытого интереса (ОИ), поэтому он работает только на срочных рынках, то есть на фьючерсных и опционных контрактах. Во-первых, открытый интерес позволяет понять, чего ожидают те или иные участники рынка. Например, иностранные хэдж-фонды проводят тщательный анализ при отборе инструментов для торговли. Открывая позиции в направлении умных денег, вы облегчаете себе работу полагаясь на мнение экспертов в данной сфере. На графике ниже мы выделили участок, в котором замечено изменение открытого интереса на — 6424 контрактов, в то же время общий проторгованный объем в свече соответствует 1588 контрактам. Все дело в том, что если внебиржевая сделка привела к открытию взаимных обязательств, то это будет учтено в открытом интересе.
Открытый интерес—
Иногда обе стороны открывают сделки, увеличивая открытый интерес. В другое время одна из сторон будет закрывать свою сделку, а другая – открывать; это влияния на открытый интерес не окажет. Может быть также, что обе стороны будут закрывать свои сделки, и открытый интерес снизится. Открытый интерес иногда путают с объемом торгов , но эти два термина относятся к разным показателям . Важно отметить, что открытый интерес равен общему количеству контрактов, а не сумме каждой сделки каждого покупателя и продавца. Другими словами, открытый интерес — это сумма всех покупок или всех продаж, а не обоих сразу.
Использование открытого интереса в торговле опционами
Важно понимать, что Открытый интерес не является гарантией успешной торговли, и следует использовать его в сочетании с другими индикаторами и факторами для принятия обоснованных торговых решений. Уменьшение Открытого интереса при падающих ценах может указывать на то, что большинство трейдеров уже закрыли свои короткие позиции, и что рынок может быть близок к нижней точке. Это может быть сигналом для трейдеров, чтобы начать рассматривать возможность входа в рынок. Если цена акции продолжает расти, но Открытый интерес начинает снижаться, это может указывать на то, что на рынке присутствует несогласованность между ценой и Открытым интересом.
Изменения открытого интереса
Если рынок находится в тренде, увеличение Открытого интереса может подтверждать его продолжение. Например, если цена акции продолжает расти, а Открытый интерес также увеличивается, это может указывать на то, что на рынке продолжает увеличиваться спрос, что может быть сигналом для открытия длинной позиции. Открытая позиция является важным показателем на рынке, поскольку она указывает на количество контрактов, которые находятся в открытом доступе и еще не были закрыты. Этот показатель может использоваться для измерения активности рынка, оценки изменений спроса и предложения, а также предоставления информации о настроении инвесторов.
Например последние полчаса наблюдался рост и удержание открытых сделок BTCUSDT. Как считается открытый интересОткрытый интерес является мерой потока денег на фьючерсный рынок. Увеличение открытого интереса означает новые или дополнительные деньги, поступающие на рынок, в то время как его уменьшение указывает на то, что деньги вытекают из рынка. Как видите ОИ растёт в первом случае, остаётся неизменным во втором и третьем, и снижается в четвёртом случае. Значение индикатора Volume растёт во всех четырёх вариантах поскольку каждый из них предполагает заключение новой сделки (в независимости от того к росту или к снижению числа контрактов эта сделка приводит).